期权、期货及其他衍生产品(原书第10版) (约翰·赫尔著)【简介_书评_在线阅读-pdf mobi epub】

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期权、期货及其他衍生产品(原书第10版) 本书信息

作者: 约翰·赫尔
出版社: 机械工业出版社
出版年: 2018-7
定价: 169
ISBN: 9787111602767

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  • 期权、期货及其他衍生产品(原书第10版) 目录

    译者序
    技术报告
    前言
    作者简介
    译者简介
    第1章 导论 / 1
    1.1 交易所市场/ 2
    1.2 场外交易市场/ 3
    1.3 远期合约/ 5
    1.4 期货合约/ 7
    1.5 期权/ 7
    1.6 交易员的类型/ 10
    1.7 对冲者/ 11
    1.8 投机者/ 12
    1.9 套利者/ 13
    1.10 危险/ 14
    小结/ 15
    推荐阅读/ 16
    练习题/ 16
    作业题/ 18
    第2章 期货市场与中央交易对手 / 20
    2.1 背景知识/ 20
    2.2 期货合约的规格/ 22
    2.3 期货价格收敛到即期价格/ 24
    2.4 保证金账户的运作/ 24
    2.5 场外市场/ 27
    2.6 市场报价/ 30
    2.7 交割/ 32
    2.8 交易员类型和交易指令类型/ 33
    2.9 制度/ 34
    2.10 会计和税收/ 34
    2.11 远期与期货合约的比较/ 36
    小结/ 36
    推荐阅读/ 37
    练习题/ 37
    作业题/ 39
    第3章 利用期货的对冲策略 / 41
    3.1 基本原理/ 41
    3.2 拥护与反对对冲的观点/ 43
    3.3 基差风险/ 45
    3.4 交叉对冲/ 48
    3.5 股指期货/ 51
    3.6 向前滚动对冲/ 55
    小结/ 57
    推荐阅读/ 57
    练习题/ 58
    作业题/ 59
    附录3A 资本资产定价模型/ 61
    第4章 利率 / 63
    4.1 利率的种类/ 63
    4.2 互换利率/ 65
    4.3 无风险利率/ 66
    4.4 利率的度量/ 66
    4.5 零息利率/ 68
    4.6 债券定价/ 68
    4.7 确定零息利率/ 70
    4.8 远期利率/ 72
    4.9 远期利率合约/ 74
    4.10 久期/ 76
    4.11 凸性/ 79
    4.12 利率期限结构理论/ 79
    小结/ 81
    推荐阅读/ 82
    练习题/ 82
    作业题/ 83
    第5章 确定远期和期货价格 / 85
    5.1 投资资产与消费资产/ 85
    5.2 卖空交易/ 85
    5.3 假设与符号/ 87
    5.4 投资资产的远期价格/ 87
    5.5 提供已知中间收入的资产/ 90
    5.6 收益率为已知的情形/ 91
    5.7 远期合约定价/ 92
    5.8 远期和期货价格相等吗/ 94
    5.9 股指期货价格/ 94
    5.10 货币上的远期和期货合约/ 96
    5.11 商品期货/ 98
    5.12 持有成本/ 100
    5.13 交割选择/ 101
    5.14 期货价格与预期未来即期价格/ 101
    小结/ 103
    推荐阅读/ 104
    练习题/ 104
    作业题/ 105
    第6章 利率期货 / 107
    6.1 天数计算和报价惯例/ 107
    6.2 美国国债期货/ 109
    6.3 欧洲美元期货/ 113
    6.4 基于久期的期货对冲策略/ 117
    6.5 对于资产与负债组合的对冲/ 118
    小结/ 119
    推荐阅读/ 120
    练习题/ 120
    作业题/ 121
    第7章 互换 / 123
    7.1 互换合约的机制/ 123
    7.2 天数计算惯例/ 128
    7.3 确认书/ 128
    7.4 相对优势的观点/ 129
    7.5 利率互换定价/ 131
    7.6 互换价值随时间的变化/ 133
    7.7 固定利息与固定利息货币互换/ 134
    7.8 货币互换定价/ 136
    7.9 其他货币互换/ 138
    7.10 信用风险/ 138
    7.11 信用违约互换/ 139
    7.12 其他类型的互换/ 140
    小结/ 141
    推荐阅读/ 141
    练习题/ 142
    作业题/ 144
    第8章 证券化与2007年信用危机 / 145
    8.1 证券化/ 145
    8.2 美国住房市场/ 148
    8.3 问题出在哪里/ 151
    8.4 危机的后果/ 153
    小结/ 154
    推荐阅读/ 155
    练习题/ 155
    作业题/ 155
    第9章 价值调节量 / 157
    9.1 CVA和DVA/ 157
    9.2 FVA和MVA/ 159
    9.3 KVA/ 162
    9.4 计算问题/ 163
    小结/ 163
    推荐阅读/ 164
    练习题/ 164
    作业题/ 165
    第10章 期权市场机制 / 166
    10.1 期权类型/ 166
    10.2 期权头寸/ 168
    10.3 标的资产/ 169
    10.4 股票期权的细节/ 170
    10.5 交易/ 173
    10.6 佣金/ 174
    10.7 保证金/ 175
    10.8 期权结算公司/ 176
    10.9 监管制度/ 177
    10.10 税收/ 177
    10.11 认股权证、雇员股票期权和可转换债券/ 179
    10.12 场外市场/ 179
    小结/ 179
    推荐阅读/ 180
    练习题/ 180
    作业题/ 181
    第11章 股票期权的性质 / 183
    11.1 影响期权价格的因素/ 183
    11.2 假设与记号/ 186
    11.3 期权价格的上限与下限/ 186
    11.4 看跌-看涨平价关系式/ 189
    11.5 无股息股票上的看涨期权/ 192
    11.6 无股息股票上的看跌期权/ 193
    11.7 股息对期权的影响/ 194
    小结/ 195
    推荐阅读/ 196
    练习题/ 196
    作业题/ 197
    第12章 期权交易策略 / 199
    12.1 保本债券/ 199
    12.2 交易单一期权与股票的策略/ 201
    12.3 差价/ 202
    12.4 组合/ 208
    12.5 具有其他收益形式的组合/ 211
    小结/ 211
    推荐阅读/ 212
    练习题/ 212
    作业题/ 213
    第13章 二叉树 / 215
    13.1 单步二叉树模型与无套利方法/ 215
    13.2 风险中性定价/ 218
    13.3 两步二叉树/ 220
    13.4 看跌期权的例子/ 222
    13.5 美式期权/ 222
    13.6 delta/ 223
    13.7 选取u和d使二叉树与波动率吻合/ 223
    13.8 二叉树公式/ 225
    13.9 增加二叉树的步数/ 225
    13.10 使用DerivaGem软件/ 226
    13.11 其他标的资产上的期权/ 226
    小结/ 229
    推荐阅读/ 229
    练习题/ 230
    作业题/ 231
    附录13A 由二叉树模型推导布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价公式/ 232
    第14章 维纳过程和伊藤引理 / 235
    14.1 马尔可夫性质/ 235
    14.2 连续时间随机过程/ 236
    14.3 描述股票价格的过程/ 240
    14.4 参数/ 242
    14.5 相关过程/ 242
    14.6 伊藤引理/ 243
    14.7 对数正态分布的性质/ 244
    小结/ 245
    推荐阅读/ 246
    练习题/ 246
    作业题/ 247
    附录14A 伊藤引理的非严格推导/ 247
    第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 / 250
    15.1 股票价格的对数正态分布性质/ 251
    15.2 收益率的分布/ 252
    15.3 期望收益/ 252
    15.4 波动率/ 254
    15.5 布莱克-斯科尔斯-默顿微分方程的概念/ 257
    15.6 布莱克-斯科尔斯-默顿微分方程的推导/ 258
    15.7 风险中性定价/ 260
    15.8 布莱克-斯科尔斯-默顿定价公式/ 262
    15.9 累积正态分布函数/ 264
    15.10 权证与雇员股票期权/ 264
    15.11 隐含波动率/ 266
    15.12 股息/ 268
    小结/ 270
    推荐阅读/ 271
    练习题/ 272
    作业题/ 273
    附录15A 布莱克-斯科尔斯-默顿公式的证明/ 274
    第16章 雇员股票期权 / 277
    16.1 合约的设计/ 277
    16.2 期权会促进股东与管理人员的利益一致吗/ 278
    16.3 会计问题/ 279
    16.4 定价/ 281
    16.5 倒填日期丑闻/ 284
    小结/ 285
    推荐阅读/ 285
    练习题/ 285
    作业题/ 286
    第17章 股指期权与货币期权 / 287
    17.1 股指期权/ 287
    17.2 货币期权/ 289
    17.3 支付已知连续股息率的股票期权/ 291
    17.4 欧式股指期权的定价/ 293
    17.5 欧式货币期权的定价/ 295
    17.6 美式期权/ 296
    小结/ 297
    推荐阅读/ 297
    练习题/ 297
    作业题/ 299
    第18章 期货期权与布莱克模型 / 300
    18.1 期货期权的特性/ 300
    18.2 期货期权被广泛应用的原因/ 302
    18.3 欧式即期期权和欧式期货期权/ 303
    18.4 看跌-看涨平价关系式/ 303
    18.5 期货期权的下限/ 304
    18.6 期货价格在风险中性世界的漂移率/ 305
    18.7 期货期权定价的布莱克模型/ 306
    18.8 由布莱克模型代替布莱克-斯科尔斯-默顿模型/ 306
    18.9 采用二叉树对期货期权定价/ 307
    18.10 美式期货期权与美式即期期权/ 309
    18.11 期货式期权/ 309
    小结/ 310
    推荐阅读/ 310
    练习题/ 310
    作业题/ 312
    第19章 希腊值 / 313
    19.1 例解/ 313
    19.2 裸露头寸和带保头寸/ 314
    19.3 希腊值的计算/ 316
    19.4 delta对冲/ 316
    19.5 theta/ 321
    19.6 gamma/ 322
    19.7 delta、theta和gamma之间的关系/ 325
    19.8 vega/ 325
    19.9 rho/ 327
    19.10 对冲的现实性/ 328
    19.11 情景分析/ 328
    19.12 公式的推广/ 329
    19.13 资产组合保险/ 331
    19.14 股票市场波动率/ 332
    小结/ 333
    推荐阅读/ 334
    练习题/ 334
    作业题/ 336
    附录19A 泰勒级数展开和对冲
    参数/ 337
    第20章 波动率微笑 / 338
    20.1 为什么波动率微笑对看涨期权与看跌期权是一样的/ 338
    20.2 货币期权/ 339
    20.3 股票期权/ 341
    20.4 其他刻画波动率微笑的方法/ 343
    20.5 波动率期限结构与波动率曲面/ 343
    20.6 最小方差delta/ 344
    20.7 模型的作用/ 345
    20.8 当预计有大幅度价格跳跃时/ 345
    小结/ 346
    推荐阅读/ 346
    练习题/ 347
    作业题/ 348
    附录20A 由波动率微笑确定隐含风险中性分布/ 349
    第21章 基本数值方法 / 351
    21.1 二叉树/ 351
    21.2 利用二叉树对股指、货币与期货合约上的期权定价/ 357
    21.3 支付股息股票的二叉树模型/ 359
    21.4 构造树形的其他方法/ 363
    21.5 依赖时间的参数/ 365
    21.6 蒙特卡罗模拟法/ 365
    21.7 方差缩减程序/ 371
    21.8 有限差分法/ 374
    小结/ 380
    推荐阅读/ 381
    练习题/ 381
    作业题/ 383
    第22章 在险价值与预期亏损 / 385
    22.1 VaR与ES测度/ 385
    22.2 历史模拟法/ 387
    22.3 模型构建法/ 390
    22.4 线性模型/ 393
    22.5 二次模型/ 397
    22.6 蒙特卡罗模拟法/ 399
    22.7 不同方法的比较/ 399
    22.8 回顾测试/ 400
    22.9 主成分分析法/ 400
    小结/ 402
    推荐阅读/ 403
    练习题/ 403
    作业题/ 404
    第23章 估计波动率和相关系数 / 406
    23.1 估计波动率/ 406
    23.2 指数加权移动平均模型/ 408
    23.3 GARCH(1,1)模型/ 409
    23.4 模型选择/ 410
    23.5 极大似然估计法/ 410
    23.6 利用GARCH(1,1)模型预测波动率/ 415
    23.7 相关系数/ 417
    23.8 将EWMA应用于4个指数的例子/ 419
    小结/ 421
    推荐阅读/ 421
    练习题/ 421
    作业题/ 423
    第24章 信用风险 / 424
    24.1 信用评级/ 424
    24.2 历史违约概率/ 425
    24.3 回收率/ 426
    24.4 由债券收益率溢差估计违约概率/ 426
    24.5 违约概率估计的比较/ 429
    24.6 利用股价估计违约概率/ 432
    24.7 衍生产品交易中的信用风险/ 433
    24.8 违约相关性/ 438
    24.9 信用VaR/ 441
    小结/ 443
    推荐阅读/ 443
    练习题/ 443
    作业题/ 445
    第25章 信用衍生产品 / 446
    25.1 信用违约互换/ 447
    25.2 CDS定价/ 450
    25.3 信用指数/ 452
    25.4 固定券息的使用/ 453
    25.5 CDS远期合约与期权/ 454
    25.6 篮筐式CDS/ 454
    25.7 总收益互换/ 455
    25.8 债务抵押债券/ 456
    25.9 相关系数在篮筐式CDS与CDO中的作用/ 457
    25.10 合成CDO的定价/ 458
    25.11 其他模型/ 463
    小结/ 465
    推荐阅读/ 465
    练习题/ 466
    作业题/ 467
    第26章 奇异期权 / 468
    26.1 组合期权/ 468
    26.2 永续美式看涨与看跌期权/ 469
    26.3 非标准美式期权/ 470
    26.4 缺口期权/ 470
    26.5 远期开始期权/ 471
    26.6 棘轮期权/ 471
    26.7 复合期权/ 472
    26.8 选择人期权/ 473
    26.9 障碍期权/ 473
    26.10 二元式期权/ 475
    26.11 回望期权/ 476
    26.12 喊价式期权/ 478
    26.13 亚式期权/ 478
    26.14 资产交换期权/ 480
    26.15 涉及多种资产的期权/ 481
    26.16 波动率和方差互换/ 481
    26.17 静态期权复制/ 483
    小结/ 485
    推荐阅读/ 486
    练习题/ 486
    作业题/ 488
    第27章 再谈模型和数值算法 / 490
    27.1 布莱克-斯科尔斯-默顿的替代模型/ 491
    27.2 随机波动率模型/ 495
    27.3 IVF模型/ 497
    27.4 可转换证券/ 498
    27.5 路径依赖型衍生产品/ 500
    27.6 障碍期权/ 503
    27.7 两个相关资产上的期权/ 504
    27.8 蒙特卡罗模拟法与美式期权/ 506
    小结/ 509
    推荐阅读/ 510
    练习题/ 511
    作业题/ 513
    第28章 鞅与测度 / 515
    28.1 风险市场价格/ 516
    28.2 多个状态变量/ 518
    28.3 鞅/ 519
    28.4 计价单位的其他选择/ 521
    28.5 多个因子情形下的推广/ 523
    28.6 改进布莱克模型/ 524
    28.7 资产交换期权/ 525
    28.8 计价单位变换/ 526
    小结/ 527
    推荐阅读/ 528
    练习题/ 528
    作业题/ 529
    第29章 利率衍生产品:标准市场模型 / 530
    29.1 债券期权/ 530
    29.2 利率上限和下限/ 533
    29.3 欧式利率互换期权/ 539
    29.4 利率衍生产品的对冲/ 542
    小结/ 543
    推荐阅读/ 543
    练习题/ 543
    作业题/ 545
    第30章 凸性、时间与Quanto调整 / 546
    30.1 凸性调整/ 546
    30.2 时间调整/ 549
    30.3 Quanto/ 551
    小结/ 553
    推荐阅读/ 553
    练习题/ 553
    作业题/ 555
    附录30A 凸性调整公式的证明/ 555
    第31章 短期利率均衡模型 / 557
    31.1 背景/ 557
    31.2 单因子模型/ 558
    31.3 现实世界与风险中性世界/ 562
    31.4 参数估计/ 563
    31.5 更复杂的模型/ 564
    小结/ 565
    推荐阅读/ 565
    练习题/ 565
    作业题/ 566
    第32章 短期利率无套利模型 / 568
    32.1 均衡模型的推广/ 568
    32.2 债券期权/ 572
    32.3 波动率结构/ 573
    32.4 利率树形/ 573
    32.5 建立树形的步骤/ 575
    32.6 校正/ 583
    32.7 利用单因子模型进行对冲/ 584
    小结/ 584
    推荐阅读/ 584
    练习题/ 585
    作业题/ 586
    第33章 HJM、LMM模型以及多种零息曲线 / 587
    33.1 Heath-Jarrow-Morton模型/ 587
    33.2 LIBOR市场模型/ 590
    33.3 对多种零息曲线的处理方法/ 597
    33.4 联邦机构住房抵押证券/ 598
    小结/ 600
    推荐阅读/ 601
    练习题/ 601
    作业题/ 602
    第34章 再谈互换 / 603
    34.1 标准交易的变形/ 603
    34.2 复合互换/ 604
    34.3 货币互换/ 606
    34.4 更复杂的互换/ 607
    34.5 股权互换/ 609
    34.6 具有内含期权的互换/ 610
    34.7 其他互换/ 612
    小结/ 614
    推荐阅读/ 614
    练习题/ 614
    作业题/ 615
    第35章 能源与商品衍生产品 / 616
    35.1 农产品/ 616
    35.2 金属/ 617
    35.3 能源产品/ 617
    35.4 商品价格模型/ 619
    35.5 气候衍生产品/ 623
    35.6 保险衍生产品/ 624
    35.7 气候与保险衍生产品定价/ 625
    35.8 能源生产商如何对冲风险/ 626
    小结/ 627
    推荐阅读/ 627
    练习题/ 628
    作业题/ 628
    第36章 实物期权 / 629
    36.1 资本投资评估/ 629
    36.2 风险中性定价的推广/ 630
    36.3 估计风险市场价格/ 631
    36.4 商业估价中的应用/ 632
    36.5 投资机会中期权的定价/ 633
    小结/ 638
    推荐阅读/ 639
    练习题/ 639
    作业题/ 639
    第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴 / 640
    37.1 所有衍生产品使用者的教训/ 640
    37.2 对于金融机构的教训/ 644
    37.3 对于非金融机构的教训/ 648
    小结/ 649
    推荐阅读/ 650
    术语表 / 651
    附录A DerivaGem软件 / 667
    附录B 世界上的主要期权期货交易所 / 672
    附录C 当x≤0时N(x)的取值 / 674
    附录D 当x≥0时N(x)的取值 / 676
    (收起)

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    总结

  • 本书豆瓣评分: 9.1 分,《期权、期货及其他衍生产品(原书第10版) 》这本书,五星推荐!
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