期权、期货及其他衍生产品(原书第9版) ([加拿大]约翰 ·C·赫尔著)【简介_书评_在线阅读-pdf mobi epub】

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期权、期货及其他衍生产品(原书第9版) 本书信息

作者:  [加拿大] 约翰 ·C·赫尔
出版社: 机械工业出版社
副标题: 期权、期货及其他衍生产品
原作名: Options,Futures,and Other Derivatives
译者: 王勇 / 索吾林
出版年: 2014-11-1
页数: 664
定价: 109.00
装帧: 平装
丛书: 华章教材经典译丛
ISBN: 9787111484370

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  • 期权、期货及其他衍生产品(原书第9版) 目录

    推荐序一
    推荐序二
    译者序
    前言
    作者简介
    译者简介
    第1章 引言 1
    1.1 交易所市场 /2
    1.2 场外市场 /3
    1.3 远期合约 /5
    1.4 期货合约 /7
    1.5 期权合约 /7
    1.6 交易员的种类 /9
    1.7 对冲者 /10
    1.8 投机者 /11
    1.9 套利者 /13
    1.10 危险 /14
    小结 /15
    推荐阅读 /15
    练习题 /15
    作业题 /17
    第2章 期货市场的运作机制 19
    2.1 背景知识 /19
    2.2 期货合约的规格 /21
    2.3 期货价格收敛到即期价格 /22
    2.4 保证金账户的运作 /23
    2.5 场外市场 /26
    2.6 市场报价 /29
    2.7 交割 /30
    2.8 交易员类型和交易指令类型 /31
    2.9 制度 /32
    2.10 会计和税收 /33
    2.11 远期与期货合约的比较 /34
    小结 /35
    推荐阅读 /36
    练习题 /36
    作业题 /38
    第3章 利用期货的对冲策略 39
    3.1 基本原理 /39
    3.2 拥护与反对对冲的观点 /41
    3.3 基差风险 /43
    3.4 交叉对冲 /46
    3.5 股指期货 /49
    3.6 向前滚动对冲 /53
    小结 /54
    推荐阅读 /55
    练习题 /56
    作业题 /57
    附录3A 资本资产定价模型 /58
    第4章 利率 60
    4.1 利率的种类 /60
    4.2 利率的度量 /62
    4.3 零息利率 /64
    4.4 债券定价 /64
    4.5 确定国库券零息利率 /65
    4.6 远期利率 /67
    4.7 远期利率合约 /69
    4.8 久期 /71
    4.9 曲率 /74
    4.10 利率期限结构理论 /74
    小结 /76
    推荐阅读 /77
    练习题 /77
    作业题 /78
    第5章 如何确定远期和期货价格 80
    5.1 投资资产与消费资产 /80
    5.2 卖空交易 /80
    5.3 假设与符号 /82
    5.4 投资资产的远期价格 /82
    5.5 提供已知中间收入的资产 /85
    5.6 收益率为已知的情形 /86
    5.7 对远期合约定价 /87
    5.8 远期和期货价格相等吗 /89
    5.9 股指期货价格 /89
    5.10 货币的远期和期货合约 /91
    5.11 商品期货 /93
    5.12 持有成本 /95
    5.13 交割选择 /96
    5.14 期货价格与预期未来即期价格 /96
    小结 /98
    推荐阅读 /99
    练习题 /99
    作业题 /100
    第6章 利率期货 102
    6.1 天数计算和报价惯例 /102
    6.2 美国国债期货 /104
    6.3 欧洲美元期货 /108
    6.4 基于久期的期货对冲策略 /112
    6.5 对于资产与负债组合的对冲 /114
    小结 /114
    推荐阅读 /115
    练习题 /115
    作业题 /116
    第7章 互换 118
    7.1 互换合约的机制 /119
    7.2 天数计算惯例 /123
    7.3 确认书 /123
    7.4 相对优势的观点 /124
    7.5 互换利率的本质 /127
    7.6 确定LIBOR/互换零息利率 /127
    7.7 利率互换的定价 /128
    7.8 期限结构的效应 /131
    7.9 固定息与固定息货币互换 /131
    7.10 固定息与固定息货币互换的定价 /134
    7.11 其他货币互换 /136
    7.12 信用风险 /136
    7.13 其他类型的互换 /138
    小结 /140
    推荐阅读 /140
    练习题 /140
    作业题 /142
    第8章 证券化与2007年信用危机 144
    8.1 证券化 /144
    8.2 美国住房市场 /147
    8.3 问题出在哪里 /150
    8.4 危机的后果 /151
    小结 /153
    推荐阅读 /153
    练习题 /153
    作业题 /154
    第9章 OIS贴现、信用以及资金费用 1559.1 无风险利率 /155
    9.2 OIS利率 /157
    9.3 当用OIS贴现时互换和远期利率合约的价值 /159
    9.4 OIS还是LIBOR:哪一个正确 /160
    9.5 信用风险:CVA和DVA /161
    9.6 融资费用 /162
    小结 /163
    推荐阅读 /164
    练习题 /164
    作业题 /165
    第10章 期权市场机制 166
    10.1 期权类型 /166
    10.2 期权头寸 /168
    10.3 标的资产 /169
    10.4 股票期权的细节 /169
    10.5 交易 /173
    10.6 佣金 /174
    10.7 保证金 /174
    10.8 期权结算公司 /176
    10.9 监管制度 /176
    10.10 税收 /177
    10.11 认股权证、雇员股票期权和可转换债券 /178
    10.12 场外市场 /178
    小结 /179
    推荐阅读 /179
    练习题 /179
    作业题 /181
    第11章 股票期权的性质 182
    11.1 影响期权价格的因素 /182
    11.2 假设与记号 /185
    11.3 期权价格的上限与下限 /185
    11.4 看跌—看涨平价关系式 /188
    11.5 无股息股票上看涨期权 /190
    11.6 无股息股票上看跌期权 /192
    11.7 股息对于期权的影响 /193
    小结 /194
    推荐阅读 /194
    练习题 /195
    作业题 /196
    第12章 期权交易策略 197
    12.1 保本债券 /197
    12.2 包括单一期权与股票的策略 /199
    12.3 差价 /200
    12.4 组合 /207
    12.5 具有其他收益形式的组合 /209
    小结 /209
    推荐阅读 /210
    练习题 /210
    作业题 /211
    第13章 二叉树 213
    13.1 一步二叉树模型与无套利方法 /213
    13.2 风险中性定价 /216
    13.3 两步二叉树 /218
    13.4 看跌期权例子 /220
    13.5 美式期权 /220
    13.6 Delta /221
    13.7 选取u和d使二叉树与波动率吻合 /221
    13.8 二叉树公式 /223
    13.9 增加二叉树的步数 /224
    13.10 使用DerivaGem软件 /224
    13.11 其他标的资产上的期权 /225
    小结 /227
    推荐阅读 /228
    练习题 /228
    作业题 /229
    附录13A 由二叉树模型推导布莱克—斯科尔斯—默顿期权定价公式 /230
    第14章 维纳过程和伊藤引理 234
    14.1 马尔科夫性质 /234
    14.2 连续时间随机过程 /235
    14.3 描述股票价格的过程 /239
    14.4 参数 /241
    14.5 相关过程 /242
    14.6 伊藤引理 /242
    14.7 对数正态分布的性质 /244
    小结 /244
    推荐阅读 /245
    练习题 /245
    作业题 /246
    附录14A 伊藤引理的推导 /247
    第15章 布莱克—斯科尔斯—默顿模型 249
    15.1 股票价格的对数正态分布性质 /250
    15.2 收益率的分布 /251
    (收起)

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    总结

  • 本书豆瓣评分: 9.1 分,《期权、期货及其他衍生产品(原书第9版) 》这本书,五星推荐!
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