国债基差交易(ISBN:9787504957597)_【pdf epub txt】_盖伦·D.伯格哈特//特伦斯·M.贝尔顿//莫顿·雷恩//约翰·帕帕|译者:王玮_中国金融出版社_2010-12_简介_作者_书评_论坛_推荐_二手

  • A+
所属分类:书评读后感
       

一、本书封面

https://img1.doubanio.com/view/subject/s/public/s6506927.jpg

二、国债基差交易信息

作者:

盖伦D.伯格哈特特伦斯M.贝尔顿莫顿雷恩约翰帕帕|译者

出版社:
中国金融出版社

译者:

王玮

出版年: 2010-12

页数: 286

定价: 42.00元

ISBN: 9787504957597

三、内容简介

《国债基差交易》一书自1989年首次出版发行以来,已经逐渐成为每个美国中长期国债期货专业交易员的指定参考用书。《国债基差交易第3版:为避险者、投机者和套利者提供的详解》深入分析了美国中长期国债现货市场和期货市场之间的复杂关系,其所带来的套利机会及对市场的影响将有助于成千上万的避险者、投机者和套利者从中获利。第三版对各类投资者来说必不可少,也反映了第二版出版以来的十多年间市场上出现的大量变化,主要包括:更新对空头交割选择的估值方法的解释;新加全球国债期货交易的内容以及组合经理的应用;补充一些新图表、例子和个案来全面研究国债基差交易。在美国开展长期国债期货交易三十多年来,长期国债基差的波动已经为避险者和交易者提供了可靠的交易机会《国债基差交易》一书详细解释了相关投资机会的变动方式,并为职业交易者提供最新的知识和技术来从中获利,也有助于在不断出现利率波...

四、作者简介

盖伦D.伯格哈特(G D. B)是东方汇理金融期货公司(C F)研究部的高级副总裁和董事,同时也是芝加哥大学商学院金融系的兼职教授。
特伦斯M.贝尔顿(T M. B)是JP摩根公司(JP M)美国固定收益证券策略小组的执行董事和负责人,同时也是芝加哥大学商学院金融系的兼职教授。
莫顿雷恩(M L)是雷恩金融公司(L F)的总裁。
约翰帕帕(J P)曾任纽约期货交易所贴现公司(D C N Y F)的副总裁,现已退休。

五、目录

第一章 基础概念 中长期国债期货的合约条款 国债基差的定义 报价单位 转换因子 转换因子的特征 期货发票价格 持有交易:持有国债的盈亏 理论国债基差 隐含回购利率 买卖基差 基差交易中利润的来源 另一种总盈亏计算方法 回购利率与逆回购利率第二章 基差从何而来第三章 空头策略的交割期权第四章 期权调整的基差第五章 套期保值方法第六章 基差交易第七章 长期国债基差的波动性套利第八章 美国长期国债期货基差的九个阶段第九章 非美元计价的政府债券期货第十章 组合管理者对国债期货的应用

六、原文摘录

七、短评

国债期货交易的魅力,虽烂翻译也不能掩盖。
可能太深奥的,走的地方得反复读才能读懂
弃了。渣翻译不说,校对都不会,买卖傻傻分不清楚
没有实践,看起来挺费劲的
开始几章看了好几遍才看懂。不得不说,前五章至少看了五遍才大致get到在说什么(捂脸)国债期货果然是很重要的一种工具。

八、喜欢读国债基差交易的人也喜欢的电子书

九、当前版本有售

孔网

31.92元起

十、关于国债基差交易关键词

有关金融交易的书籍推荐 介绍金融的书籍推荐
国家推荐金融书籍 张磊推荐金融书籍
讲金融的书籍推荐 求推荐互联网金融相关书籍

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: