金融时间序列分析(ISBN:9787115205827)_【pdf epub txt】_Ruey S.Tsay_人民邮电出版社_2009-6-1_简介_作者_书评_论坛_推荐_二手

       

一、本书封面

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二、金融时间序列分析信息

作者:

R S.T

出版社:
人民邮电出版社

译者:

王辉

潘家柱

出版年: 2009-6-1

页数: 524

定价: 79.00元

装帧: 平装

丛书:图灵数学统计学丛书

ISBN: 9787115205827

三、内容简介

本书全面阐述了金融时间序列，并主要介绍了金融时间序列理论和方法的当前研究热点和一些最新研究成果，尤其是风险值计算、高频数据分析、随机波动率建模和马尔科夫链蒙特卡罗方法等方面。此外，本书还系统阐述了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据和建模中的应用，所有模型和方法的运用均采用实际金融数据，并给出了所用计算机软件的命令。较之第1版，本版主要在新的发展和实证分析方面进行了更新，新增了状态空间模型和K滤波以及S-P命令等内容。 本书可作为时间序列分析的教材，也适用于商学、经济学、数学和统计学专业对金融的计量经济学感兴趣的高年级本科生和研究生，同时，也可作为商业、金融、保险等领域专业人士的参考书。

四、作者简介

R S，T（蔡瑞胸），美国芝加哥大学布斯商学院经济计量及统计学的H G．B．A 讲席教授。1 982年于美国威斯康星大学麦迪逊分校获得统计学博士学位。中国台湾“中央研究院”院士，美国统计协会和数理统计学会的会士，J F9的联合主编，J FE的副主编。曾任美国统计学会商务与经济统计分会主席、《商务与经济统计》期刊主编。

五、目录

第1章　金融时间序列及其特征
1.1　资产收益率
1.2　收益率的分布性质
1.3　其他过程
练习题
参考文献

六、原文摘录

七、短评

译者是我们老师的说
理论书
| 毕业设计
终于，理论知识被运用于实证分析
研究生0基础上了这门课，学的想死，现在回过头看是十分有用的书，不敢忘，要常常使用。真的是很好的书了，老师说学好这个发篇SSCI不成问题。

八、喜欢读金融时间序列分析的人也喜欢的电子书

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