Python金融衍生品大数据分析(ISBN:9787121313363)_【pdf epub txt】_[德] Yves Hilpisch_电子工业出版社_2017-8_简介_作者_书评_论坛_推荐_二手

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所属分类:书评读后感
       

一、本书封面

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二、Python金融衍生品大数据分析信息

作者:

[德] Y H

出版社:
电子工业出版社

副标题: 建模、模拟、校准与对冲

原作名: D A P: D A, M, S, C H

译者:

蔡立耑

出版年: 2017-8

页数: 340

定价: 99.00元

装帧: 平装

ISBN: 9787121313363

三、内容简介

P 在衍生工具分析领域占据重要地位,使机构能够快速、有效地提供定价、交易及风险管理的结果。本书精心介绍了有效定价期权的四个领域:基于巿场定价的过程、完善的巿场模型、数值方法及技术。书中的内容分为三个部分。第一部分着眼于影响股指期权价值的风险,以及股票和利率的相关实证发现。第二部分包括套利定价理论、离散及连续时间的风险中性定价,并介绍C-M和L这两种流行的傅里叶期权定价方法。最后,第三部分探究基于巿场定价的整个过程,以及定价奇异、复杂期权(衍生工具)所用的蒙特卡罗摸拟。
本书兼具实用与学习价值,提供完整独立的P脚本、模块及5000行以上代码。英文原书对应网站(H:.-.)有书中所有代码及可立即执行的IP N。
本书专门针对量化投资从业人...

四、作者简介

五、目录

第 1 章 快速导览 1
1.1 基于市场的估价 1
1.2 本书的结构 1
1.3 为什么选择 P 3
1.4 深入阅读 4
第 1 部分 市场 6

六、原文摘录

七、短评

作为学渣看这书真是找虐,面对满书的数学公式,一脸懵逼
抄代码加一
这书不错,虽未读完。抄了不少代码,笑。手头可以常备。
衍生品定价入门必读
有用的工具书,需要常翻翻。

八、喜欢读Python金融衍生品大数据分析的人也喜欢的电子书

九、当前版本有售

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十、关于Python金融衍生品大数据分析关键词

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