金融衍生品建模(ISBN:9787111312963)_【pdf epub txt】_伦敦_机械工业出版社_2011-1_简介_作者_书评_论坛_推荐_二手

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所属分类:书评读后感
       

一、本书封面

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二、金融衍生品建模信息

作者:

伦敦

出版社:
机械工业出版社

副标题: 基于M、C++和E工具

出版年: 2011-1

页数: 440

定价: 65.00元

丛书:华章数学译丛

ISBN: 9787111312963

三、内容简介

《金融衍生品建模:基于M、C++和E工具》主要讲述重要的衍生品定价模型,并运用M、C++和E对包括信用衍生品(如信用违约掉期和信用关联记录)、债务抵押债券(CDO)、住房抵押贷款支持证券(MBS)、资产支持证券(ABS)、互换、固定收益证券,以及日渐重要的天气、电力、能源衍生品等进行建模.《金融衍生品建模:基于M、C++和E工具》提供了M和C++的示例代码,这些代码都可以更改和扩展,以满足实际需要读者将从衍生品模型的数据、理论和代码执行上获益。
《金融衍生品建模:基于M、C++和E工具》适合作为统计、金融数学、经济管理等相关专业的教材,也可供对金融衍生品建模感兴趣的读者参考。

四、作者简介

J L,拥有密歇根大学经济学和数学的学士学位、应用经济学的文科硕士学位,以及金融工程、计算机科学和数学的理科硕士学位。他是全球在线交易和金融技术公司的创始人,曾为贸易公司和他自己的定量咨询公司开发固定收益和股权模型。他曾在芝加哥一家大银行使用信用衍生品分析和管理银行企业贷款组合,而且还指导几家银行完成了自己的衍生品交易系统。

五、目录

前言第1章 互换与固定收益工具 1.1 欧洲美元(利率)期货 1.2 短期国债与长期债券  1.2.1 利用短期国债期货避险  1.2.2 期货多头避险:对182天短期国债进行合成期货避险 1.3 在M中计算短期国债价格与收益率 1.4 对债券头寸进行套期保值  1.4.1 利用短期国债看涨期权对91天短期国债期货进行套期保值  1.4.2 空头套期保值:管理到期日缺口  1.4.3 到期日缺口和持有成本模型  1.4.4 使用欧元看跌期权管理到期日缺口  1.4.5 空头套期保值:对变动利率贷款进行套期保值 1.5 债券与互换久期、修正久期,以及每基点美元价值(DV01) 1.6 利率期限结构 1.7 自举分析模型 1.8 在M中进行自举分析 1.9 在E中进行自举分析 1.10 在M中计算互换价格的一般方法 1.11 在M中利用期限结构分析为互换定价 1.12 利用++程序进行互换定价 1.13 在M中为百慕大互换进行定价 尾注第2章 函数第3章 住房抵押贷款证券第4章 债务抵押债券第5章 信用衍生品第6章 天气衍生品第7章 能源与电力衍生品第8章 电力衍生品的定价:理论和M实现第9章 商业房地产资产抵押证券附录A M中的利率树建模附录B 第7章的代码参考文献

六、原文摘录

七、短评

这是2000年左右的衍生品基础代码吧,具体到很多细节调整补丁参数调试等等都没有,很多细节问题joshi2004倒是谈了一些,这是纯粹是最基础的学院教授的原始代码吧。我有点理解了quant不会读,读的不会是quant的意思了,真正一个quant团队里有顶级专门的计算机博士,谁会用这种非科班的杂牌代码呢,毕竟这是九十年代末两千年初的学院派教授的课程代码。
可以。
三星不能更高了,不推荐

八、喜欢读金融衍生品建模的人也喜欢的电子书

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十、关于金融衍生品建模关键词

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