金融随机分析-(第1卷)(ISBN:9787506272865)_【pdf epub txt】_Steven E. Shreve_Published in China_2004_简介_作者_书评_论坛_推荐_二手

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一、本书封面

https://img1.doubanio.com/view/subject/s/public/s2854089.jpg

二、金融随机分析-(第1卷)信息

作者:

S E. S

出版社: P C

副标题: T B A P M

出版年: 2004

页数: 187

定价: 29.00元

装帧: P

丛书:S F 影印版

ISBN: 9787506272865

三、内容简介

金融随机分析(第1卷 英文版),ISBN:9787506272865,作者:(美)施瑞伍(S,S.E) 著

四、作者简介

卡耐基梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者,历史悠久,在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文E施里夫(S E.S)教授正是本号业的创办人之一,他经常和华尔街大公司的负责人们沟通,了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进,极大地促进了课程的优化。因而,由他所写的《金融随机分析》(第一、二卷)一直是随机分析在数罱金融领域应用方面的著名教材,许多世界名校将其作为金融工程专业的必修教材。

五、目录

六、原文摘录

一般地,不论最初财富_0以及_如何选择,我们用符号_来表示资产组合中股票的数量,用_来表示相应的资产组合的价值。如果所选择的_0和_复制了一个衍生证券,我们用符号_来代替_,并称之为时刻的衍生证券(无套利)价格。

[已注销]
1赞
2015-07-14 18:53:42

—— 引自第10页

一个随机变了是一个将样本空间Ω映射到实数集的函数。一个随机变量的分布是对随机变量取不同值的概率的具体描述。随机变量不是分布,分布也不是随机变量。在通过历史数据估计得到的真实概率测度与风险中性概率测度之间转换时,这一点非常重要。测度的变换将改变随机变量的分布,但是不会改变随机变量本身。

[已注销]
1赞
2015-08-07 15:14:20

—— 引自第23页

七、短评

这才是金融好么?成天拿个贝塔系数你当是宏观经济学啊?
2013年就读过,绝对经典的课本,现在需要重读。
开始学习🉑️!期末来打卡!!
介绍期权定价的离散模型,尽管离散模型相对于连续模型,已经简化了很多,但是看起来还是挺费劲的
两卷书是写给CMU计算金融学硕士的,难度(相较于作者与I. Karatzas 合著的两本数学书)不算大。第一卷几乎都是在有限概率空间中展开的,作者在引言中也认为有一定数学功底的可以直接看第二卷,第一卷作为参考以备不时之需。为此,作者在二叉树框架下引入了足够多(连续时间模型里有的,二叉树里也尽量给出对应的)的金融产品(让我接触了一些以前听说过但不了解具体的金融概念)和数学(比如引入Radon-Nik...

八、喜欢读金融随机分析-(第1卷)的人也喜欢的电子书

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十、关于金融随机分析-(第1卷)关键词

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