金融随机分析(共2册)(ISBN:9787564202675)_【pdf epub txt】_史蒂文 E.施里夫_上海财经大学出版社_2008-10_简介_作者_书评_论坛_推荐_二手

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一、本书封面

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二、金融随机分析(共2册)信息

作者:

史蒂文 E.施里夫

出版社:
上海财经大学出版社

副标题: 二叉树资产定价模型

原作名: S C F F

译者:

陈启宏

陈迪华

出版年: 2008-10

页数: 610

定价: 72.00元

装帧: P

丛书:汉译经济学文库

ISBN: 9787564202675

三、内容简介

《金融随机分析共2卷》是《金融随机分析》的第2卷,《金融随机分析》全书共分两卷。第一卷主要包括随机分析的基础性知识以及离散时问模型,利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法;虽只用到简单的数学,但其中涉及的风险中性定价的概念卜分深刻。第二卷主要介绍连续时问模型及其在金融学中的应用;其中包含了较为实际的、具有很强操作性的定量经济学内容,同时也包含了较为完整的随机分析理论。全书各章均有评注和习题。

四、作者简介

卡耐基梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者,历史悠久,在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文E施里夫(S E.S)教授正是本号业的创办人之一,他经常和华尔街大公司的负责人们沟通,了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进,极大地促进了课程的优化。因而,由他所写的《金融随机分析》(第一、二卷)一直是随机分析在数罱金融领域应用方面的著名教材,许多世界名校将其作为金融工程专业的必修教材。

五、目录

第一卷
中文版序
英文版序
导言
1 二叉树无套利定价模型
1.1 单时段二叉树模型

六、原文摘录

一般地,不论最初财富_0以及_如何选择,我们用符号_来表示资产组合中股票的数量,用_来表示相应的资产组合的价值。如果所选择的_0和_复制了一个衍生证券,我们用符号_来代替_,并称之为时刻的衍生证券(无套利)价格。

[已注销]
1赞
2015-07-14 18:53:42

—— 引自第10页

一个随机变了是一个将样本空间Ω映射到实数集的函数。一个随机变量的分布是对随机变量取不同值的概率的具体描述。随机变量不是分布,分布也不是随机变量。在通过历史数据估计得到的真实概率测度与风险中性概率测度之间转换时,这一点非常重要。测度的变换将改变随机变量的分布,但是不会改变随机变量本身。

[已注销]
1赞
2015-08-07 15:14:20

—— 引自第23页

七、短评

随机分析和资产定价模型的经典
圣经!!!
以前写过目录式的书评,就是把正文习题再重写一遍。这本书我通读了,包括八九成的习题解答。刚读完也许酣畅淋漓很爽,但几个月几年后就忘的一干二净了。我觉得可能这本书写的太对工科生胃口了以致没什么思考记忆痕迹。习题基本上是把答案分几块再求个导积个分做个变量代换就出来了。这本书我估计学不到随机分析的知识,对布朗运动的理解只能从物理角度,和概率极限角度理解,才会在脑子留下那堆布朗运动的分析等式结论。比如维纳增...
讲的非常好,而且非常的详细,简直是我这种跨专业学生的福音啊,好评!
书写的很好,非常简洁易懂,可惜我数学基础太薄弱,读起来还是有些吃力

八、喜欢读金融随机分析(共2册)的人也喜欢的电子书

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十、关于金融随机分析(共2册)关键词

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